Сравнение IWF с EWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).
IWF и EWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и EWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и EWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции EWC по среднегодовой доходности: 16.63% против 11.17% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и EWC
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.
Доходность на риск
IWF vs. EWC — Ранг доходности на риск
IWF
EWC
Сравнение IWF c EWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | EWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.19 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.87 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.53 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 16.55 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.19 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWF и EWC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и EWC
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EWC в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и EWC
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и EWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -60.75% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -10.63% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -24.81% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -42.66% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -5.12% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -13.21% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.27% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и EWC
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.69% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 11.58% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 16.63% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.22% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.80% | +2.12% |