PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с EWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и EWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции EWC по среднегодовой доходности: 16.63% против 11.17% соответственно.


IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares MSCI Canada ETF

Сравнение комиссий IWF и EWC

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.


Доходность на риск

IWF vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFEWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.19

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.87

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.53

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

16.55

-12.47

IWF vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.19

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между IWF и EWC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и EWC

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EWC в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок IWF и EWC

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и EWC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-60.75%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-10.63%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-24.81%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-42.66%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-5.12%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-13.21%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.27%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и EWC

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.69%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.58%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

16.63%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.22%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.80%

+2.12%