Сравнение IWF с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Core Alternative ETF (CCOR).
IWF и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IWF и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 14.92% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и CCOR
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
IWF vs. CCOR — Ранг доходности на риск
IWF
CCOR
Сравнение IWF c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.12 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.10 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.17 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.32 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IWF и CCOR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и CCOR
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и CCOR
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -22.99% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -9.17% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -22.99% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -17.30% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -7.08% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.97% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и CCOR
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 2.13% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 5.44% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 10.73% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 11.13% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 10.81% | +10.11% |