PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и BIBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%3.91%
BIBL
Inspire 100 ETF
6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.


IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

Inspire 100 ETF

Сравнение комиссий IWF и BIBL

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.


Доходность на риск

IWF vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.78

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

8.69

-4.61

IWF vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между IWF и BIBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и BIBL

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BIBL в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWF и BIBL

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и BIBL.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-36.12%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-13.93%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-30.85%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-4.96%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-7.17%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.95%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и BIBL

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.82% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.82%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.28%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

20.39%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

19.44%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

21.15%

-0.23%