PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с AAXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.17%/yr vs 10.34%/yr for AAXJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности IWF и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 18.17% против 10.34% соответственно.

IWF

1 день
0.03%
1 месяц
-2.22%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
20.40%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.90%
10 лет*
18.17%

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
4.42%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.87%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between IWF and AAXJ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.69

The correlation between IWF and AAXJ shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWF и AAXJ

Секторы
IWF
AAXJ

Технологии

53.9%
49.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

12.4%
5.9%

Здравоохранение

6.9%
2.6%

Промышленность

5.4%
7.3%

Финансовые услуги

5.0%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.0%

Недвижимость

0.4%
1.4%

Энергетика

0.3%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%
3.1%

Коммунальные услуги

0.3%
1.6%

Технологии

IWF
53.9%
AAXJ
49.4%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
AAXJ
8.9%

Коммуникационные услуги

IWF
12.4%
AAXJ
5.9%

Здравоохранение

IWF
6.9%
AAXJ
2.6%

Промышленность

IWF
5.4%
AAXJ
7.3%

Финансовые услуги

IWF
5.0%
AAXJ
15.8%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.4%
AAXJ
2.0%

Недвижимость

IWF
0.4%
AAXJ
1.4%

Энергетика

IWF
0.3%
AAXJ
2.2%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
AAXJ
3.1%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
AAXJ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

IWF vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.11

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.73

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.41

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

12.55

-8.71

IWF vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и AAXJ

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-49.37%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-13.66%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.74%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-40.64%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-44.52%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.62%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-14.01%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.71%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и AAXJ

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

11.46%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

19.71%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

22.12%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

20.32%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.42%

+0.58%

Сравнение комиссий IWF и AAXJ

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и AAXJ

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AAXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IWF and AAXJ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to IWF (5.36%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.17% vs 10.34% for AAXJ. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.17% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.35% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор