PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWDP.AS с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDP.AS с PRFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO. IWDP.AS is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, IWDP.AS returned 7.47%/yr vs 8.28%/yr for PRFD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как PRFD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRFD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.AS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 4.57%.

IWDP.AS

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
8.12%
С начала года
12.81%
1 год
16.09%
3 года*
7.47%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.60%

PRFD

1 день
0.17%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
2.61%
С начала года
4.57%
1 год
8.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDP.AS и PRFD

2026 (YTD)202520242023
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		12.81%-3.33%6.79%1.06%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		4.57%-4.42%17.18%-0.11%

Correlation

The correlation between IWDP.AS and PRFD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с IWDP.AS:
IWDP.AS с HPRD.LIWDP.AS с TREG.LIWDP.AS с VGOV.LIWDP.AS с HPRO.LIWDP.AS с BIRDXIWDP.AS с VNQIWDP.AS с SPY
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PFFDPRFD с PIMIX

Доходность на риск

IWDP.AS vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.AS
Ранг доходности на риск IWDP.AS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.AS c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDP.ASPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.38

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.92

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.32

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

7.25

-0.56

IWDP.AS vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и PRFD

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки PRFD в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDP.ASPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-12.45%

-62.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-3.63%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-12.45%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.75%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-4.53%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.16%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и PRFD

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDP.ASPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.32%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

4.42%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

6.14%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

7.57%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

7.57%

+8.42%

Сравнение комиссий IWDP.AS и PRFD

IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.AS и PRFD

Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PRFD в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.88%3.20%3.10%3.15%3.70%2.11%3.18%2.91%3.87%3.11%3.06%2.96%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.79%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDP.AS and PRFD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDP.AS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDP.AS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

IWDP.AS is categorized as REIT, while PRFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.74% for PRFD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор