PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B1FZS350
ЭмитентiShares
Дата выпуска20 окт. 2006 г.
КатегорияREIT
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFTSE EPRA Nareit Global TR USD
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWDP.AS составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IWDP.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IWDP.AS с VGOV.L, IWDP.AS с HPRO.L, IWDP.AS с HPRD.L, IWDP.AS с TREG.L, IWDP.AS с VGT, IWDP.AS с SPY, IWDP.AS с VNQ, IWDP.AS с BIRDX, IWDP.AS с ^NDX, IWDP.AS с MAGS

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.03%
14.08%
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) показал доход в 10.71% с начала года и 30.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.71%22.09%
1 месяц0.14%1.49%
6 месяцев14.83%13.83%
1 год30.41%41.44%
5 лет (среднегодовая)0.99%13.88%
10 лет (среднегодовая)5.06%11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWDP.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.00%-1.53%3.91%-4.02%0.71%1.69%6.31%2.83%2.29%10.71%
20236.57%-0.84%-7.18%1.01%-1.72%0.41%3.25%-1.52%-3.76%-5.35%6.97%9.08%5.66%
2022-4.49%-1.11%5.63%-0.47%-6.40%-6.04%10.03%-4.42%-9.95%1.89%-0.10%-4.33%-19.47%
20211.29%4.18%5.98%3.31%0.44%4.54%3.94%1.41%-3.63%5.91%0.12%4.66%36.73%
20202.19%-7.48%-22.63%7.02%-0.98%2.07%-3.32%1.95%-0.91%-3.06%10.52%0.42%-16.85%
201910.61%1.35%4.51%-1.25%0.12%-0.27%3.12%2.53%3.40%-0.03%0.45%-2.20%24.03%
2018-4.82%-3.88%1.78%3.64%5.70%1.65%0.63%1.99%-3.03%-0.10%2.95%-6.13%-0.38%
2017-1.34%4.94%-2.01%-0.94%-2.62%-0.40%-1.93%0.33%-0.09%0.60%1.04%0.37%-2.25%
2016-4.33%1.82%3.69%-1.40%3.58%4.37%5.51%-2.51%-1.30%-4.58%0.88%3.11%8.50%
201512.51%-1.55%4.58%-5.77%0.18%-5.75%5.12%-7.08%1.07%7.15%2.76%-1.99%9.82%
20142.70%2.78%0.55%3.17%4.90%0.46%3.42%3.73%-1.93%7.21%2.47%4.51%39.38%
20131.83%4.06%3.27%3.20%-4.44%-4.08%-1.09%-4.47%2.40%2.85%-4.06%-1.58%-2.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWDP.AS среди ETFs на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWDP.AS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWDP.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWDP.AS, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWDP.AS, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWDP.AS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWDP.AS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWDP.AS, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 21.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.74

Коэффициент Шарпа

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.19
3.14
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.74 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%€0.00€0.20€0.40€0.60€0.80€1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.74€0.72€0.81€0.67€0.72€0.81€0.94€0.77€0.80€0.73€0.71€0.63

Дивидендный доход

3.24%3.41%3.91%2.51%3.58%3.25%4.52%3.49%3.44%3.28%3.42%4.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.18€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.57
2023€0.00€0.16€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.17€0.00€0.72
2022€0.00€0.17€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.27€0.00€0.00€0.17€0.00€0.81
2021€0.00€0.15€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.17€0.00€0.00€0.15€0.00€0.67
2020€0.00€0.19€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.14€0.00€0.72
2019€0.00€0.18€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.24€0.00€0.00€0.17€0.00€0.81
2018€0.00€0.18€0.00€0.00€0.24€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.30€0.00€0.94
2017€0.00€0.17€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.17€0.00€0.77
2016€0.00€0.17€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.18€0.00€0.80
2015€0.17€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.17€0.00€0.73
2014€0.15€0.00€0.00€0.17€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.71
2013€0.16€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.17€0.00€0.00€0.16€0.00€0.00€0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.28%
-0.59%
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 68.40%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) составляет 7.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.4%9 февр. 2007 г.3096 мар. 2009 г.82910 июл. 2012 г.1138
-41.55%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.41229 окт. 2021 г.437
-29.67%22 апр. 2022 г.39330 окт. 2023 г.
-19.71%23 мая 2013 г.14612 дек. 2013 г.17118 авг. 2014 г.317
-19.01%13 апр. 2015 г.21611 февр. 2016 г.9729 июн. 2016 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.58%
2.83%
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist))
Benchmark (^GSPC)