Сравнение IWDP.AS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IWDP.AS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDP.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDP.AS или VNQ.
Основные характеристики
| IWDP.AS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 11.92% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 40.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 4.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 8.66 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 4.42% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 17.32% |
| Макс. просадка | -68.40% | -73.07% |
| Текущая просадка | -7.28% | -7.68% |
Корреляция
Корреляция между IWDP.AS и VNQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и VNQ
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.06% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDP.AS и VNQ
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDP.AS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и VNQ
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.24% | 3.41% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.25% | 4.52% | 3.49% | 3.44% | 3.28% | 3.42% | 4.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и VNQ
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и VNQ
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.