PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDP.AS с BIRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDP.AS с BIRDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX).

IWDP.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и BIRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDP.AS и BIRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		4.06%-3.33%6.79%5.38%-19.61%36.11%-17.19%23.60%-1.01%-2.62%
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		4.21%-2.82%8.19%7.07%-20.01%36.40%-15.80%25.10%-0.33%-5.66%
Разные валюты инструментов

IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как BIRDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIRDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDP.AS показывает доходность 4.06%, а BIRDX немного выше – 4.21%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям BIRDX по среднегодовой доходности: 2.74% против 3.15% соответственно.

IWDP.AS

1 день
1.10%
1 месяц
-4.00%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.50%
1 год
1.98%
3 года*
4.58%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.74%

BIRDX

1 день
0.79%
1 месяц
-5.54%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.55%
1 год
3.07%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.73%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

iShares Developed Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с IWDP.AS:
IWDP.AS с HPRD.LIWDP.AS с TREG.LIWDP.AS с VGOV.LIWDP.AS с HPRO.LIWDP.AS с VNQIWDP.AS с SPYIWDP.AS с ^NDX
Часто сравнивают с BIRDX:
BIRDX с IWDP.LBIRDX с MXUS.LBIRDX с VNQBIRDX с NVDABIRDX с WPCBIRDX с USRTBIRDX с FESIX

Сравнение комиссий IWDP.AS и BIRDX

IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIRDX в 0.19%.

IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund

Доходность на риск

IWDP.AS vs. BIRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.AS
Ранг доходности на риск IWDP.AS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BIRDX
Ранг доходности на риск BIRDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.AS c BIRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDP.ASBIRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.21

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.38

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.32

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

1.07

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDP.AS vs. BIRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BIRDX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и BIRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDP.ASBIRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

0.00

Корреляция

Корреляция между IWDP.AS и BIRDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.AS и BIRDX

Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BIRDX в 6.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		3.06%3.20%3.10%3.16%3.71%2.11%3.18%2.91%3.87%3.11%3.07%2.96%
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.65%6.84%23.69%2.99%1.24%4.18%1.91%6.67%4.18%1.70%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и BIRDX

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BIRDX в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и BIRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDP.ASBIRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-43.03%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-10.04%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-32.54%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-43.03%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-10.21%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-10.94%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.77%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и BIRDX

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDP.ASBIRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.15%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.26%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.20%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.27%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.76%

-2.77%