Сравнение IWDP.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWDP.AS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDP.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDP.AS или SPY.
Основные характеристики
| IWDP.AS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 23.35% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 9.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 13.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 23.31 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 12.07% |
| Макс. просадка | -68.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.28% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между IWDP.AS и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и SPY
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.06% против 13.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDP.AS и SPY
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDP.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и SPY
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.24% | 3.41% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.25% | 4.52% | 3.49% | 3.44% | 3.28% | 3.42% | 4.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и SPY
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и SPY
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.76% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.