PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWDP.AS с HPRD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDP.ASHPRD.L
Дох-ть с нач. г.10.71%7.52%
Дох-ть за 1 год30.41%32.83%
Дох-ть за 3 года-0.43%-2.55%
Дох-ть за 5 лет0.99%0.47%
Дох-ть за 10 лет5.06%3.15%
Коэф-т Шарпа2.192.12
Коэф-т Сортино3.263.27
Коэф-т Омега1.421.42
Коэф-т Кальмара1.061.05
Коэф-т Мартина11.188.59
Индекс Язвы2.61%3.97%
Дневная вол-ть13.46%16.14%
Макс. просадка-68.40%-41.81%
Текущая просадка-7.28%-10.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWDP.AS и HPRD.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и HPRD.L

С начала года, IWDP.AS показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у HPRD.L с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции IWDP.AS превзошли акции HPRD.L по среднегодовой доходности: 5.06% против 3.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.62%
16.51%
IWDP.AS
HPRD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWDP.AS и HPRD.L

IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HPRD.L в 0.24%.


IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
График комиссии IWDP.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии HPRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWDP.AS c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDP.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWDP.AS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWDP.AS, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWDP.AS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWDP.AS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWDP.AS, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
HPRD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPRD.L, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HPRD.L, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HPRD.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HPRD.L, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HPRD.L, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.57

Сравнение коэффициента Шарпа IWDP.AS и HPRD.L

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.75
1.68
IWDP.AS
HPRD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.AS и HPRD.L

Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности HPRD.L в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
3.24%3.41%3.91%2.51%3.58%3.25%4.52%3.49%3.44%3.28%3.42%4.07%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
3.15%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%2.64%2.76%

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и HPRD.L

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки HPRD.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и HPRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.66%
-10.78%
IWDP.AS
HPRD.L

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и HPRD.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) имеют волатильность 2.76% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.76%
2.85%
IWDP.AS
HPRD.L