PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWDP.AS с HPRO.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDP.ASHPRO.L
Дох-ть с нач. г.10.71%5.64%
Дох-ть за 1 год30.41%24.34%
Дох-ть за 3 года-0.43%-0.81%
Дох-ть за 5 лет0.99%0.30%
Дох-ть за 10 лет5.06%5.37%
Коэф-т Шарпа2.191.98
Коэф-т Сортино3.262.96
Коэф-т Омега1.421.37
Коэф-т Кальмара1.061.02
Коэф-т Мартина11.187.50
Индекс Язвы2.61%3.40%
Дневная вол-ть13.46%12.91%
Макс. просадка-68.40%-35.45%
Текущая просадка-7.28%-7.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWDP.AS и HPRO.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и HPRO.L

С начала года, IWDP.AS показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям HPRO.L по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.62%
16.69%
IWDP.AS
HPRO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWDP.AS и HPRO.L

IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.


IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
График комиссии IWDP.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии HPRO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWDP.AS c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDP.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWDP.AS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWDP.AS, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWDP.AS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWDP.AS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWDP.AS, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
HPRO.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPRO.L, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HPRO.L, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HPRO.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HPRO.L, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HPRO.L, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.70

Сравнение коэффициента Шарпа IWDP.AS и HPRO.L

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRO.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.75
1.77
IWDP.AS
HPRO.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.AS и HPRO.L

Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности HPRO.L в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
3.24%3.41%3.91%2.51%3.58%3.25%4.52%3.49%3.44%3.28%3.42%4.07%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
3.20%3.43%3.46%2.25%3.06%3.05%3.22%3.04%2.84%2.64%2.49%2.96%

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и HPRO.L

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки HPRO.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и HPRO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.66%
-10.82%
IWDP.AS
HPRO.L

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и HPRO.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.76%
2.53%
IWDP.AS
HPRO.L