PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDP.AS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDP.AS с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

IWDP.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDP.AS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.93%-3.33%6.79%5.38%-19.61%36.11%-17.19%23.60%-1.01%-2.62%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.AS показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 2.67% против 17.97% соответственно.

IWDP.AS

1 день
0.88%
1 месяц
-6.02%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.59%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.67%

^NDX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IWDP.AS:
IWDP.AS с HPRD.LIWDP.AS с TREG.LIWDP.AS с VGOV.LIWDP.AS с HPRO.LIWDP.AS с BIRDXIWDP.AS с VNQIWDP.AS с SPY
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

IWDP.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.AS
Ранг доходности на риск IWDP.AS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDP.AS^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.62

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.02

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

3.83

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDP.AS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDP.AS^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.51

Корреляция

Корреляция между IWDP.AS и ^NDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и ^NDX

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDP.AS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-82.90%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.72%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-35.56%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-35.56%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-8.04%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-24.72%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.49%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и ^NDX

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 4.19%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDP.AS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.69%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

13.16%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

24.94%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.26%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.85%

-6.86%