PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWDP.AS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDP.AS с ^NDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IWDP.AS returned 2.60%/yr vs 19.95%/yr for ^NDX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.AS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 2.60% против 19.95% соответственно.

IWDP.AS

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
8.12%
С начала года
12.81%
1 год
16.09%
3 года*
7.47%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.60%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
16.88%
С начала года
19.64%
1 год
30.66%
3 года*
22.52%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDP.AS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		12.81%-3.33%6.79%5.38%-19.61%36.11%-17.19%23.60%-1.01%-2.62%
^NDX
NASDAQ 100 Index		17.98%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%

Correlation

The correlation between IWDP.AS and ^NDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IWDP.AS and ^NDX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IWDP.AS:
IWDP.AS с HPRD.LIWDP.AS с TREG.LIWDP.AS с VGOV.LIWDP.AS с HPRO.LIWDP.AS с BIRDXIWDP.AS с VNQIWDP.AS с SPY
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

IWDP.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.AS
Ранг доходности на риск IWDP.AS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDP.AS^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.68

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.20

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.75

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

8.31

-1.62

IWDP.AS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и ^NDX

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDP.AS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-46.44%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.19%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-27.30%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-31.53%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-31.53%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.17%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-8.01%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.70%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и ^NDX

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 3.26%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDP.AS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

6.83%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

14.22%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

18.36%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

22.57%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.98%

-6.99%

Часто задаваемые вопросы

IWDP.AS and ^NDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор