Сравнение IWDL с XDSQ
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. IWDL is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.
IWDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDL и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.10% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 21.73% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.84% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 12.75% |
Correlation
The correlation between IWDL and XDSQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between IWDL and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
IWDL
XDSQ
Сравнение IWDL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.68 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 8.02 | +9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.53 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и XDSQ
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -26.06% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.60% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -19.15% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -26.06% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -4.96% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.01% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и XDSQ
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 0.53% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 8.39% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 10.54% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 15.27% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 15.09% | +14.92% |
Сравнение комиссий IWDL и XDSQ
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и XDSQ
Ни IWDL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDL and XDSQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWDL has higher volatility (5.51%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs XDSQ's -26.06%.
On 5-year performance, IWDL leads with 13.39% vs 9.81% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.39% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
IWDL and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.79% for XDSQ.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор