Сравнение IWDL с XDQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).
IWDL и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWDL и XDQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 21.73% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -5.48% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и XDQQ
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Доходность на риск
IWDL vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
IWDL
XDQQ
Сравнение IWDL c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.78 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.03 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и XDQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и XDQQ
Ни IWDL, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDL и XDQQ
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и XDQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -35.63% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -12.64% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -7.84% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -11.14% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.88% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и XDQQ
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 7.13% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 12.80% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 21.42% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 19.95% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 19.95% | +10.29% |