PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с SMHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).

IWDL и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и SMHB

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%38.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -3.59%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD

Сравнение комиссий IWDL и SMHB

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Доходность на риск

IWDL vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLSMHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.14

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.14

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.24

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

-0.64

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.14

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.12

+0.59

Корреляция

Корреляция между IWDL и SMHB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и SMHB

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%.

TTM20252024202320222021202020192018
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и SMHB

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SMHB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-90.30%

+52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-29.54%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-58.85%

+20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-46.93%

+38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-37.11%

+26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

11.25%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и SMHB

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

13.98%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

29.86%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

50.15%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

48.97%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

66.97%

-36.73%