PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

IWDL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDL и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и OOQB

2026 (YTD)2025
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%12.28%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий IWDL и OOQB

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

IWDL vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.28

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.01

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.24

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

-0.54

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.28

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.55

+1.02

Корреляция

Корреляция между IWDL и OOQB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и OOQB

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.

TTM2025
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и OOQB

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-53.44%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-53.44%

+29.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-49.90%

+41.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-20.05%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

24.19%

-19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и OOQB

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

18.65%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

46.10%

-28.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

59.59%

-25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

61.88%

-31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

61.88%

-31.64%