PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWDL returned 30.80%/yr vs 16.94%/yr for IFED. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.

IWDL

1 день
1.23%
1 месяц
6.86%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.30%
1 год
56.29%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.10%25.02%20.68%13.50%-21.27%9.92%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between IWDL and IFED is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IWDL and IFED has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с QLD
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

IWDL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.15

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
0.34

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.17

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

0.43

+16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.15

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IWDL и IFED

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-22.36%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.65%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-22.36%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.97%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.84%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.76%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и IFED

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.51%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

12.87%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

16.18%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

19.87%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

19.87%

+10.14%

Сравнение комиссий IWDL и IFED

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и IFED

Ни IWDL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDL and IFED have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWDL has higher volatility (5.51%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IWDL leads with 30.80% vs 16.94% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWDL has performed better with a 30.80% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

IWDL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.45% for IFED.

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор