PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

IWDL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%9.92%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий IWDL и IFED

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IWDL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.28

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.51

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.38

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.18

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между IWDL и IFED составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и IFED

Ни IWDL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDL и IFED

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-22.36%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-14.65%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-12.41%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.71%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.70%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и IFED

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

4.93%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

10.82%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

18.80%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

19.71%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

19.71%

+10.53%