PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

IWDL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDL и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и HOOG

2026 (YTD)2025
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%22.71%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий IWDL и HOOG

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

IWDL vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.30

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.53

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.11

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.30

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между IWDL и HOOG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и HOOG

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.

TTM2025
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и HOOG

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-86.94%

+48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-86.94%

+63.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-84.94%

+76.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-30.17%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

41.37%

-36.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и HOOG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

35.44%

-26.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

100.78%

-82.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

143.11%

-109.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

143.62%

-113.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

143.62%

-113.38%