Сравнение IWDL с HOOG
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IWDL is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, IWDL returned 56.29% vs -21.60% for HOOG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.
IWDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.10% | 22.71% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | 291.44% |
Correlation
The correlation between IWDL and HOOG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
IWDL
HOOG
Сравнение IWDL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.25 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | -0.40 | +17.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.16 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и HOOG
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -86.94% | +48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -86.94% | +73.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.17% | +79.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -37.70% | +27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 53.46% | -50.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и HOOG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 43.09%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 43.09% | -37.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 101.33% | -83.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 137.25% | -114.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 145.07% | -114.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 145.07% | -115.06% |
Сравнение комиссий IWDL и HOOG
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и HOOG
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and HOOG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (43.09%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, IWDL leads with 56.29% vs -21.60% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWDL has performed better with a 56.29% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.00% for IWDL.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.75% for HOOG.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор