PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и HDLB


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%42.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Сравнение комиссий IWDL и HDLB

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.


Доходность на риск

IWDL vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.57

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.86

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.89

+2.11

IWDL vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.35

Корреляция

Корреляция между IWDL и HDLB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и HDLB

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.


TTM2025202420232022202120202019
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и HDLB

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и HDLB.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-78.70%

+40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-20.94%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-43.81%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-9.81%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-27.92%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

6.26%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и HDLB

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеют волатильность 8.67% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.40%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

20.47%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

32.76%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

30.43%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

43.94%

-13.70%