Сравнение IWDL с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
IWDL и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 42.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и HDLB
IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
IWDL vs. HDLB — Ранг доходности на риск
IWDL
HDLB
Сравнение IWDL c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.86 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.89 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.12 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и HDLB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и HDLB
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и HDLB
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -78.70% | +40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -20.94% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -43.81% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -9.81% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -27.92% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 6.26% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и HDLB
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеют волатильность 8.67% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 8.40% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 20.47% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 32.76% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 30.43% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 43.94% | -13.70% |