Сравнение IWDE.L с GBDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).
IWDE.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и GBDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.26% | 4.32% | 15.06% | 4.06% | -0.05% | 25.05% | -16.48% | 24.28% | -3.83% | 4.99% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции IWDE.L превзошли акции GBDV.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 7.23% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
GBDV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и GBDV.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
GBDV.L
Сравнение IWDE.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.08 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.15 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и GBDV.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и GBDV.L
IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и GBDV.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и GBDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -34.77% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -6.70% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -15.84% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -34.77% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.40% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -5.20% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.74% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и GBDV.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.38% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 6.80% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 12.25% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.44% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 14.97% | +0.36% |