Сравнение IWDE.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
IWDE.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.79% | 23.87% | 12.00% | 15.41% | -4.26% | 29.51% | -11.97% | 21.98% | -10.46% | 7.62% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWDE.L имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции IWFV.L немного впереди с 10.53%.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
IWFV.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и IWFV.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
IWFV.L
Сравнение IWDE.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.83 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.39 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.66 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 14.87 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и IWFV.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и IWFV.L
Ни IWDE.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и IWFV.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -28.79% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -10.70% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -13.82% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -28.79% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.54% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.44% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и IWFV.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.68% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.41% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.10% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.72% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.94% | -0.61% |