Сравнение IWDE.L с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
IWDE.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 11.98% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.20% | 3.39% | 20.02% | 9.61% | -13.04% | 24.57% | -6.66% | 13.12% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью 1.20%.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
WMVG.L
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и WMVG.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
WMVG.L
Сравнение IWDE.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.13 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.08 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.18 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -0.52 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.13 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и WMVG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и WMVG.L
Ни IWDE.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и WMVG.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -28.25% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -8.74% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -15.18% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.70% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.13% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.75% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и WMVG.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.05% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 5.67% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 12.35% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.10% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 14.82% | +0.51% |