Сравнение IWD с KWIN
IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWD tracks the Russell 1000 Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IWD charges 0.18%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности IWD и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.68%.
IWD
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 14.05%
- С начала года
- 18.74%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 11.26%
KWIN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWD и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 18.74% | 4.18% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.68% | 0.61% |
Correlation
The correlation between IWD and KWIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWD vs. KWIN — Ранг доходности на риск
IWD
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWD c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWD | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWD и KWIN
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWD | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -1.58% | -58.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.36% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -0.28% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWD | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 4.13% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 4.13% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 4.13% | +13.11% |
Сравнение комиссий IWD и KWIN
IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и KWIN
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.41% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWD and KWIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
IWD has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for KWIN.
IWD tracks Russell 1000 Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для IWD и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор