PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.23%/yr vs 15.53%/yr for IVV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.23% против 15.53% соответственно.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IWD and IVV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.92

The correlation between IWD and IVV shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWD и IVV

Секторы
IWD
IVV

Финансовые услуги

18.5%
11.8%

Технологии

17.9%
35.6%

Промышленность

12.7%
8.3%

Здравоохранение

10.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Энергетика

6.5%
3.5%

Коммунальные услуги

4.1%
2.4%

Недвижимость

3.9%
1.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Финансовые услуги

IWD
18.5%
IVV
11.8%

Технологии

IWD
17.9%
IVV
35.6%

Промышленность

IWD
12.7%
IVV
8.3%

Здравоохранение

IWD
10.5%
IVV
8.5%

Коммуникационные услуги

IWD
8.2%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.0%
IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
IVV
4.9%

Энергетика

IWD
6.5%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

IWD
4.1%
IVV
2.4%

Недвижимость

IWD
3.9%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IWD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.44

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.31

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.24

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

15.05

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IWD и IVV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-55.25%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.89%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-18.75%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-24.53%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-33.90%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-10.78%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IVV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 2.82% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.90%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.80%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.88%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.05%

-0.76%

Сравнение комиссий IWD и IVV

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IVV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and IVV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.83%) compared to IWD (2.82%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs 11.23% for IWD. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

IWD has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.06% for IVV.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.03% for IVV.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор