PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с SSSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и SSSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и SSSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
SSSFX
SouthernSun Small Cap
4.75%4.72%3.46%12.52%-1.86%21.87%14.08%35.45%-24.32%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SSSFX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции SSSFX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.81% соответственно.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

SSSFX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.72%
С начала года
4.75%
6 месяцев
1.22%
1 год
23.04%
3 года*
7.11%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

SouthernSun Small Cap

Сравнение комиссий IWC и SSSFX

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.


Доходность на риск

IWC vs. SSSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SSSFX
Ранг доходности на риск SSSFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c SSSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCSSSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.98

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.54

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.67

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

4.64

+6.57

IWC vs. SSSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SSSFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCSSSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.98

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между IWC и SSSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SSSFX

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SSSFX в 4.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SSSFX
SouthernSun Small Cap
4.81%5.04%13.93%13.87%9.40%11.51%0.23%5.29%4.77%0.00%0.00%12.69%

Просадки

Сравнение просадок IWC и SSSFX

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SSSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCSSSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-65.85%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.39%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-32.76%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-45.20%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-11.52%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-10.93%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.17%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SSSFX

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с SouthernSun Small Cap (SSSFX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCSSSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.94%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

14.62%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

24.76%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

22.44%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

23.26%

+1.04%