Сравнение IWC с SSSFX
IWC (iShares Micro-Cap ETF) and SSSFX (SouthernSun Small Cap) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IWC returned 11.35%/yr vs 9.23%/yr for SSSFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IWC charges 0.60%/yr vs 1.30%/yr for SSSFX.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SSSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у SSSFX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции SSSFX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.23% соответственно.
IWC
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 11.35%
SSSFX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам IWC и SSSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 18.97% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 10.79% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
Correlation
The correlation between IWC and SSSFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between IWC and SSSFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWC vs. SSSFX — Ранг доходности на риск
IWC
SSSFX
Сравнение IWC c SSSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | SSSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.73 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 4.63 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.24 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IWC и SSSFX
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SSSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWC | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -65.85% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -14.39% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -32.76% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -32.76% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -45.20% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -6.42% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -10.90% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.34% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SSSFX
iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с SouthernSun Small Cap (SSSFX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWC | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.40% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 14.39% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 20.12% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 22.52% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 23.32% | +1.10% |
Сравнение комиссий IWC и SSSFX
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SSSFX
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SSSFX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.91% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.55% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Часто задаваемые вопросы
IWC and SSSFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWC has higher volatility (7.29%) compared to SSSFX (6.40%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs SSSFX's -65.85%.
IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWC и SSSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор