Сравнение IWC с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
IWC и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IWC и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 15.80% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и OVS
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
IWC vs. OVS — Ранг доходности на риск
IWC
OVS
Сравнение IWC c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.96 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.48 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.56 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 6.45 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.96 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWC и OVS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и OVS
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и OVS
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -45.09% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -15.95% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -30.49% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.40% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -11.63% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.85% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и OVS
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.99% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 14.80% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 24.98% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 23.35% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 27.72% | -3.42% |