PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и OMFL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%4.34%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий IWC и OMFL

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


Доходность на риск

IWC vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.86

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.33

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.48

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

6.95

+4.26

IWC vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.86

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между IWC и OMFL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и OMFL

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности OMFL в 0.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и OMFL

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и OMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-33.24%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-10.00%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-22.44%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-4.31%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-4.89%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.13%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и OMFL

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.22%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

10.06%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

16.71%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

16.81%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

20.25%

+4.05%