Сравнение IWC с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
IWC и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 4.34% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и OMFL
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
IWC vs. OMFL — Ранг доходности на риск
IWC
OMFL
Сравнение IWC c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.86 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.33 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.48 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 6.95 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.86 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IWC и OMFL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и OMFL
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и OMFL
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -33.24% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -10.00% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -22.44% | -18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.31% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -4.89% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.13% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и OMFL
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.22% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 10.06% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 16.71% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 16.81% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.25% | +4.05% |