Сравнение IWC с AMC
IWC (iShares Micro-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWC returned 11.35%/yr vs -38.05%/yr for AMC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWC и AMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 11.35% против -38.05% соответственно.
IWC
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 11.35%
AMC
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- 26.21%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- -19.74%
- 1 год
- -45.05%
- 3 года*
- -65.74%
- 5 лет*
- -67.16%
- 10 лет*
- -38.05%
Сравнение доходности по годам IWC и AMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 18.97% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 17.31% | -60.80% | -34.97% | -84.96% | -85.03% | 1,183.02% | -70.54% | -36.60% | -7.75% | -53.09% |
Correlation
The correlation between IWC and AMC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWC vs. AMC — Ранг доходности на риск
IWC
AMC
Сравнение IWC c AMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | AMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.62 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | -1.02 | +15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.69 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.65 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.27 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.23 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IWC и AMC
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и AMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWC | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -99.85% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -73.21% | +60.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -98.38% | +68.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -99.84% | +59.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -99.85% | +52.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -99.71% | +96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -58.51% | +43.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 44.02% | -40.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и AMC
Текущая волатильность для iShares Micro-Cap ETF (IWC) составляет 7.29%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 33.56%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWC | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 33.56% | -26.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 54.27% | -37.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 65.18% | -41.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 102.96% | -78.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 141.09% | -116.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и AMC
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как AMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 1.42% | 11.05% | 19.14% | 5.30% | 2.38% | 3.33% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.91% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
IWC and AMC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (33.56%) compared to IWC (7.29%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs AMC's -99.85%.
IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWC и AMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор