PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с AMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и AMC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.36%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
-37.18%-60.80%-34.97%-84.96%-85.03%1,183.02%-70.54%-36.60%-7.75%-53.09%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -37.18%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 10.08% против -41.78% соответственно.


IWC

1 день
4.11%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.36%
6 месяцев
7.71%
1 год
45.56%
3 года*
16.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.08%

AMC

1 день
0.00%
1 месяц
-15.52%
С начала года
-37.18%
6 месяцев
-66.21%
1 год
-65.85%
3 года*
-73.06%
5 лет*
-59.82%
10 лет*
-41.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

AMC Entertainment Holdings, Inc.

Доходность на риск

IWC vs. AMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

AMC
Ранг доходности на риск AMC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCAMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-1.14

+2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

-2.34

+4.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.86

+4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

-1.56

+12.19

IWC vs. AMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCAMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-1.14

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.53

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.30

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.26

+0.54

Корреляция

Корреляция между IWC и AMC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и AMC

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AMC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%

Просадки

Сравнение просадок IWC и AMC

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и AMC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-99.85%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-76.35%

+63.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-99.85%

+59.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-99.85%

+52.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-99.84%

+91.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-57.92%

+42.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

42.29%

-38.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и AMC

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 9.16%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

12.99%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

37.65%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

57.66%

-31.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

113.82%

-89.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

140.40%

-116.10%