Сравнение IWB с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
IWB и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWB и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 19.96% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и QMAR
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
IWB vs. QMAR — Ранг доходности на риск
IWB
QMAR
Сравнение IWB c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.29 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.11 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 14.64 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IWB и QMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и QMAR
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и QMAR
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -19.83% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.23% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -19.83% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.32% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -3.39% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.33% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и QMAR
iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.53% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 4.65% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 13.26% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.04% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 14.02% | +4.10% |