PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWB с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с EQAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWB returned 14.98%/yr vs 10.59%/yr for EQAL. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IWB charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EQAL.

Доходность

Сравнение доходности IWB и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции EQAL по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.59% соответственно.

IWB

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
12.60%
С начала года
13.28%
1 год
23.25%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.98%
Всё время*
8.57%

EQAL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
9.39%
С начала года
15.87%
1 год
23.55%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
$1.61M$1.64M$1.84M

IWB

iShares Russell 1000 ETF
$191.49M$180.80M$239.82M

Сравнение доходности по годам IWB и EQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		13.28%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		15.87%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%

Correlation

The correlation between IWB and EQAL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.87

The correlation between IWB and EQAL shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWB и EQAL

Секторы
IWB
EQAL

Технологии

36.2%
14.2%

Финансовые услуги

12.5%
9.1%

Здравоохранение

9.4%
10.3%

Промышленность

9.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.3%

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

2.6%
8.4%

Недвижимость

2.2%
9.3%

Сырьевые материалы

2.0%
7.4%

Технологии

IWB
36.2%
EQAL
14.2%

Финансовые услуги

IWB
12.5%
EQAL
9.1%

Здравоохранение

IWB
9.4%
EQAL
10.3%

Промышленность

IWB
9.1%
EQAL
10.4%

Потребительский циклический сектор

IWB
8.9%
EQAL
7.9%

Коммуникационные услуги

IWB
8.9%
EQAL
6.8%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
EQAL
8.3%

Энергетика

IWB
3.5%
EQAL
8.0%

Коммунальные услуги

IWB
2.6%
EQAL
8.4%

Недвижимость

IWB
2.2%
EQAL
9.3%

Сырьевые материалы

IWB
2.0%
EQAL
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DEEQAL с VONG

Доходность на риск

IWB vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWB c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWBEQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.95

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.81

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.54

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

12.87

-1.60

IWB vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWB и EQAL

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и EQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-40.44%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.67%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-19.62%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-21.79%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-40.44%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.46%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-5.03%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.83%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и EQAL

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.83%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

8.73%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.11%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.21%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.79%

-0.63%

Сравнение комиссий IWB и EQAL

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и EQAL

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EQAL в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.66%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.90%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IWB and EQAL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (4.09%) compared to EQAL (2.83%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs EQAL's -40.44%.

On 10-year performance, IWB leads with 14.98% vs 10.59% for EQAL. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 14.98% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.90% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQAL is Mid Cap Blend Equities. IWB tracks Russell 1000 Index, while EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.20% for EQAL.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и EQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор