PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWB с EQAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWBEQAL
Дох-ть с нач. г.10.16%5.18%
Дох-ть за 1 год32.35%17.22%
Дох-ть за 3 года10.39%4.36%
Дох-ть за 5 лет14.62%9.54%
Коэф-т Шарпа2.881.34
Дневная вол-ть11.83%14.20%
Макс. просадка-55.38%-40.44%
Current Drawdown-0.02%0.00%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между IWB и EQAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWB и EQAL

С начала года, IWB показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у EQAL с доходностью 5.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
189.10%
112.30%
IWB
EQAL

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Russell 1000 ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Сравнение комиссий IWB и EQAL

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQAL в 0.20%.

EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWB c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IWB
iShares Russell 1000 ETF
2.90
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
1.34

Сравнение коэффициента Шарпа IWB и EQAL

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа EQAL равного 1.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWB и EQAL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.90
1.34
IWB
EQAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и EQAL

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EQAL в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.70%1.68%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
1.77%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWB и EQAL

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки EQAL в -40.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IWB и EQAL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.02%
0
IWB
EQAL

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и EQAL

iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеют волатильность 2.85% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.85%
2.88%
IWB
EQAL