Сравнение IWB с EQAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL).
IWB и EQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWB или EQAL.
Основные характеристики
IWB | EQAL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.16% | 5.18% |
Дох-ть за 1 год | 32.35% | 17.22% |
Дох-ть за 3 года | 10.39% | 4.36% |
Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 9.54% |
Коэф-т Шарпа | 2.88 | 1.34 |
Дневная вол-ть | 11.83% | 14.20% |
Макс. просадка | -55.38% | -40.44% |
Current Drawdown | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWB и EQAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWB и EQAL
С начала года, IWB показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у EQAL с доходностью 5.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IWB и EQAL
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWB c EQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Russell 1000 ETF | 2.90 | ||||
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.34 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и EQAL
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EQAL в 1.77%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Russell 1000 ETF | 1.21% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.77% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и EQAL
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки EQAL в -40.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IWB и EQAL
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и EQAL
iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеют волатильность 2.85% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.