PortfoliosLab logo
Сравнение IWB с EQAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWB и EQAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWB и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.93%
113.09%
IWB
EQAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWB:

0.54

EQAL:

0.31

Коэф-т Сортино

IWB:

0.88

EQAL:

0.56

Коэф-т Омега

IWB:

1.13

EQAL:

1.08

Коэф-т Кальмара

IWB:

0.55

EQAL:

0.29

Коэф-т Мартина

IWB:

2.28

EQAL:

1.13

Индекс Язвы

IWB:

4.65%

EQAL:

5.06%

Дневная вол-ть

IWB:

19.46%

EQAL:

18.19%

Макс. просадка

IWB:

-55.38%

EQAL:

-40.44%

Текущая просадка

IWB:

-10.80%

EQAL:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции EQAL по среднегодовой доходности: 11.61% против 7.57% соответственно.


IWB

С начала года

-6.54%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.31%

5 лет

15.63%

10 лет

11.61%

EQAL

С начала года

-5.23%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-5.86%

1 год

4.43%

5 лет

12.96%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWB и EQAL

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQAL: 0.20%
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWB и EQAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

EQAL
Ранг риск-скорректированной доходности EQAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWB c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWB: 0.54
EQAL: 0.31
Коэффициент Сортино IWB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWB: 0.88
EQAL: 0.56
Коэффициент Омега IWB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWB: 1.13
EQAL: 1.08
Коэффициент Кальмара IWB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWB: 0.55
EQAL: 0.29
Коэффициент Мартина IWB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWB: 2.28
EQAL: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа EQAL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.31
IWB
EQAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и EQAL

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EQAL в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
1.80%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.62%1.63%1.18%1.57%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWB и EQAL

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и EQAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-11.50%
IWB
EQAL

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и EQAL

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
13.35%
IWB
EQAL