Сравнение IWB с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
IWB и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IWB и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 1.33% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и PSMD
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
IWB vs. PSMD — Ранг доходности на риск
IWB
PSMD
Сравнение IWB c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.69 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.55 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.03 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IWB и PSMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и PSMD
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и PSMD
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -11.96% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -7.51% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -11.96% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -2.70% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -1.71% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.33% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и PSMD
iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.09% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 4.40% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 10.09% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 8.60% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 8.56% | +9.56% |