Сравнение IWB с PSHZF
IWB (iShares Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while PSHZF (Pershing Square Holdings Ltd) is a stock. Over the past 10 years, IWB returned 15.16%/yr vs 14.27%/yr for PSHZF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWB и PSHZF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у PSHZF с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции PSHZF по среднегодовой доходности: 15.16% против 14.27% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 15.16%
PSHZF
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -18.64%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IWB и PSHZF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 11.04% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | -16.97% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
Correlation
The correlation between IWB and PSHZF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between IWB and PSHZF has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. PSHZF — Ранг доходности на риск
IWB
PSHZF
Сравнение IWB c PSHZF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | PSHZF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.10 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 0.23 | +14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | PSHZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.10 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IWB и PSHZF
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке PSHZF в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и PSHZF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | PSHZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -56.97% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -22.81% | +13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -25.66% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -31.46% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -32.96% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -19.70% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -23.15% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 10.04% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и PSHZF
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 2.83%, в то время как у Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | PSHZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 6.05% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 17.54% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 22.51% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 24.37% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 25.16% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и PSHZF
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PSHZF в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.91% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | 1.30% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWB and PSHZF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSHZF has higher volatility (6.05%) compared to IWB (2.83%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs PSHZF's -56.97%.
IWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWB и PSHZF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор