Сравнение IWB с PSHZF
IWB (iShares Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, IWB returned 14.80%/yr vs 14.78%/yr for PSHZF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWB и PSHZF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у PSHZF с доходностью -18.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции PSHZF немного отстают с 14.78%.
IWB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.80%
PSHZF
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -16.81%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам IWB и PSHZF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 10.52% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
PSHZF Pershing Square Holdings, Ltd. | -18.67% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
Correlation
The correlation between IWB and PSHZF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between IWB and PSHZF has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. PSHZF — Ранг доходности на риск
IWB
PSHZF
Сравнение IWB c PSHZF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWB | PSHZF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.16 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | -0.33 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWB и PSHZF
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке PSHZF в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и PSHZF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | PSHZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -56.97% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -27.07% | +18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -27.07% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -31.46% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -32.96% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -21.34% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -23.15% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 12.80% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и PSHZF
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 3.38%, в то время как у Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | PSHZF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.76% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 18.19% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 22.62% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 24.52% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 25.02% | -6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и PSHZF
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PSHZF в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.92% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
PSHZF Pershing Square Holdings, Ltd. | 1.32% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWB and PSHZF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSHZF has higher volatility (6.76%) compared to IWB (3.38%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs PSHZF's -56.97%.
IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWB и PSHZF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор