Сравнение IWB с PSHZF

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у PSHZF с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям PSHZF по среднегодовой доходности: 13.82% против 16.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PSHZF равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и PSHZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWB и PSHZF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PSHZF в 1.24%

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке PSHZF в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и PSHZF.

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.38%, в то время как у Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.