PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWB с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWB и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWB и FTAG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF
-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 13.82% против 5.80% соответственно.


IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий IWB и FTAG

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

IWB vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWBFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.98

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.17

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.62

+0.49

IWB vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWBFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.33

+0.75

Корреляция

Корреляция между IWB и FTAG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и FTAG

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IWB и FTAG

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


IWBFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-90.89%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.00%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-32.77%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-50.79%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-78.19%

+72.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-71.17%

+60.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.68%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и FTAG

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWBFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.93%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.75%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

17.49%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.38%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

19.92%

-1.80%