PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с FHOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с FHOFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and FHOFX (Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund) are both funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while FHOFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, IWB returned 12.51%/yr vs 14.13%/yr for FHOFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FHOFX.

Доходность

Сравнение доходности IWB и FHOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у FHOFX с доходностью 3.02%.

IWB

1 день
0.52%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.60%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.51%
10 лет*
15.13%

FHOFX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.13%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.50%
1 год
19.13%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и FHOFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.87%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-13.42%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		3.02%18.55%33.37%42.77%-29.13%27.68%38.39%36.38%-15.37%

Correlation

The correlation between IWB and FHOFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between IWB and FHOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с FHOFX:
FHOFX с QQQFHOFX с FITLXFHOFX с FXAIXFHOFX с VIGAXFHOFX с SCHDFHOFX с FSKAXFHOFX с VTSAX

Доходность на риск

IWB vs. FHOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FHOFX
Ранг доходности на риск FHOFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c FHOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWBFHOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.23

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.72

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.22

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

4.05

+7.93

IWB vs. FHOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FHOFX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и FHOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWB и FHOFX

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FHOFX в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и FHOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBFHOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-32.62%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-16.13%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-23.31%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-32.62%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-5.51%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-7.45%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.85%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и FHOFX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBFHOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.50%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

12.43%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.99%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.61%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

23.15%

-4.99%

Сравнение комиссий IWB и FHOFX

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FHOFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и FHOFX

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FHOFX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		0.94%0.97%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWB and FHOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHOFX has higher volatility (5.50%) compared to IWB (4.37%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs FHOFX's -32.62%.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и FHOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор