PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с FGCKX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and FGCKX (Fidelity Growth Company K) are both funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while FGCKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. IWB is passively managed, while FGCKX is actively managed. Over the past 10 years, IWB returned 15.13%/yr vs 22.78%/yr for FGCKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for FGCKX.

Доходность

Сравнение доходности IWB и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 15.13% против 22.78% соответственно.

IWB

1 день
0.52%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.60%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.51%
10 лет*
15.13%

FGCKX

1 день
2.46%
1 месяц
-1.57%
С начала года
18.41%
6 месяцев
14.46%
1 год
40.30%
3 года*
29.35%
5 лет*
15.68%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и FGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.87%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		18.41%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%

Correlation

The correlation between IWB and FGCKX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.90

The correlation between IWB and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FDGRXFGCKX с FBGKXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VFTAX

Доходность на риск

IWB vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWBFGCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.15

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.68

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.28

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

12.10

-0.12

IWB vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWB и FGCKX

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и FGCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-51.01%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.55%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-26.20%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-40.21%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-40.21%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-4.34%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-8.95%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.39%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и FGCKX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.73%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

15.39%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

19.19%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.13%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

23.48%

-5.32%

Сравнение комиссий IWB и FGCKX

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и FGCKX

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IWB and FGCKX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGCKX has higher volatility (6.73%) compared to IWB (4.37%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs FGCKX's -51.01%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и FGCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор