PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с BLES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с BLES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and BLES (Inspire Global Hope ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWB returned 12.99%/yr vs 7.38%/yr for BLES. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for BLES.

Доходность

Сравнение доходности IWB и BLES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у BLES с доходностью 11.95%.

IWB

1 день
-0.71%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.03%
3 года*
22.02%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.17%

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и BLES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		10.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%14.84%
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%

Correlation

The correlation between IWB and BLES is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.83

The correlation between IWB and BLES has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWB и BLES

Секторы
IWB
BLES

Технологии

36.6%
15.6%

Финансовые услуги

11.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.5%

Промышленность

8.6%
16.3%

Здравоохранение

8.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.3%

Энергетика

3.3%
5.8%

Коммунальные услуги

2.5%
5.5%

Недвижимость

2.1%
6.9%

Сырьевые материалы

1.9%
7.8%

Технологии

IWB
36.6%
BLES
15.6%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
BLES
10.3%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
BLES
1.0%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
BLES
4.5%

Промышленность

IWB
8.6%
BLES
16.3%

Здравоохранение

IWB
8.6%
BLES
5.8%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
BLES
3.3%

Энергетика

IWB
3.3%
BLES
5.8%

Коммунальные услуги

IWB
2.5%
BLES
5.5%

Недвижимость

IWB
2.1%
BLES
6.9%

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
BLES
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Inspire Global Hope ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABFBLES с VTI

Доходность на риск

IWB vs. BLES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBBLESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.92

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.70

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.88

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

10.93

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. BLES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLES равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBBLESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IWB и BLES

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и BLES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBBLESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-40.35%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.29%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-15.46%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-26.61%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.55%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-6.05%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.18%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и BLES

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 2.88%, в то время как у Inspire Global Hope ETF (BLES) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBBLESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.61%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.60%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.43%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.46%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.94%

-0.80%

Сравнение комиссий IWB и BLES

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLES в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и BLES

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BLES в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.91%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IWB and BLES have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLES has higher volatility (3.61%) compared to IWB (2.88%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs BLES's -40.35%.

On 5-year performance, IWB leads with 12.99% vs 7.38% for BLES. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWB has performed better with a 12.99% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

BLES has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.91% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLES is Global Equities. IWB tracks Russell 1000 Index, while BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.58% for BLES.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и BLES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор