PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с ^DJUSFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IWB с ^DJUSFN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while ^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index) is an index. Over the past 10 years, IWB returned 15.16%/yr vs 9.79%/yr for ^DJUSFN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности IWB и ^DJUSFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у ^DJUSFN с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции ^DJUSFN по среднегодовой доходности: 15.16% против 9.79% соответственно.

IWB

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.89%
1 год
27.62%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.09%
10 лет*
15.16%

^DJUSFN

1 день
2.56%
1 месяц
0.75%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-1.27%
1 год
5.07%
3 года*
16.51%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и ^DJUSFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		11.04%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-3.03%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%-2.99%29.38%-11.00%17.44%

Correlation

The correlation between IWB and ^DJUSFN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.84

The correlation between IWB and ^DJUSFN shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Dow Jones U.S. Financials Index

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с COF^DJUSFN с ^NDX^DJUSFN с JEPI^DJUSFN с ^DJI^DJUSFN с ^GSPC^DJUSFN с BRK-B

Доходность на риск

IWB vs. ^DJUSFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c ^DJUSFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWB^DJUSFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.38

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.61

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.38

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

1.09

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. ^DJUSFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ^DJUSFN равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и ^DJUSFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWB^DJUSFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.38

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IWB и ^DJUSFN

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки ^DJUSFN в -80.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и ^DJUSFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWB^DJUSFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-80.50%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-13.22%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-15.88%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-26.56%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-42.78%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-5.50%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-17.18%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.68%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и ^DJUSFN

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 2.83%, в то время как у Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJUSFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWB^DJUSFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.98%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.08%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

13.37%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.81%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

20.58%

-2.44%

Часто задаваемые вопросы

IWB and ^DJUSFN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^DJUSFN has higher volatility (3.98%) compared to IWB (2.83%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs ^DJUSFN's -80.50%.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и ^DJUSFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор