PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с ^DJUSFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IWB с ^DJUSFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN).

IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IWB и ^DJUSFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWB и ^DJUSFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-8.20%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%-2.99%29.38%-11.00%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у ^DJUSFN с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции ^DJUSFN по среднегодовой доходности: 13.82% против 9.60% соответственно.

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%

^DJUSFN

1 день
0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-6.04%
1 год
1.64%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Dow Jones U.S. Financials Index

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с EQAL
Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с COF^DJUSFN с ^NDX^DJUSFN с ^DJI^DJUSFN с JEPI^DJUSFN с ^GSPC^DJUSFN с BRK-B

Доходность на риск

IWB vs. ^DJUSFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c ^DJUSFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWB^DJUSFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.09

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.25

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.12

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

0.38

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. ^DJUSFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ^DJUSFN равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и ^DJUSFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWB^DJUSFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.09

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между IWB и ^DJUSFN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IWB и ^DJUSFN

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки ^DJUSFN в -80.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и ^DJUSFN.

Загрузка...

Показатели просадок

IWB^DJUSFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-80.50%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.22%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-26.56%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-42.78%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-10.53%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-17.24%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.31%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и ^DJUSFN

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWB^DJUSFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.42%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.36%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.26%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.79%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.60%

-2.48%