PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVZ с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVZ с SDOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVZ (Invesco Ltd.) is a stock, while SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Over the past 10 years, IVZ returned 5.76%/yr vs 9.66%/yr for SDOG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IVZ и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 5.76% против 9.66% соответственно.

IVZ

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
4.74%
С начала года
17.18%
1 год
85.79%
3 года*
26.18%
5 лет*
8.77%
10 лет*
5.76%

SDOG

1 день
1.71%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
15.06%
С начала года
20.66%
1 год
28.12%
3 года*
16.99%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVZ и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		17.18%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		20.66%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between IVZ and SDOG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IVZ and SDOG has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с SPYIVZ с VOOIVZ с SCHDIVZ с DOW
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVO

Доходность на риск

IVZ vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVZSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.45

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.53

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

14.60

-4.30

IVZ vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVZ и SDOG

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVZSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-43.56%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-6.24%

-15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-16.00%

-20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.88%

-19.84%

-29.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-43.56%

-36.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-4.88%

-31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

1.93%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и SDOG

Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVZSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

3.81%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

8.26%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.44%

11.51%

+24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

15.37%

+21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

18.96%

+20.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и SDOG

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SDOG в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		2.79%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

IVZ and SDOG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVZ has higher volatility (12.67%) compared to SDOG (3.81%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs SDOG's -43.56%.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVZ и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор