PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и SCHB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.90%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.17%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 15.82% против 13.72% соответственно.


IVW

1 день
0.04%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-5.37%
1 год
22.09%
3 года*
21.98%
5 лет*
12.41%
10 лет*
15.82%

SCHB

1 день
0.12%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.78%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий IVW и SCHB

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVW vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.08

-0.65

IVW vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между IVW и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и SCHB

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IVW и SCHB

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-35.27%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.91%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-25.41%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-35.27%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.40%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-4.15%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.63%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и SCHB

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.44%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.77%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

18.34%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

17.24%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

18.30%

+2.24%