PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с BOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с BOCT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVW returned 13.97%/yr vs 10.27%/yr for BOCT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVW charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for BOCT.

Доходность

Сравнение доходности IVW и BOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у BOCT с доходностью 6.25%.

IVW

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.67%
6 месяцев
7.44%
1 год
26.74%
3 года*
25.36%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.93%

BOCT

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.03%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.25%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и BOCT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		8.67%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-14.68%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		6.25%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.47%

Correlation

The correlation between IVW and BOCT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between IVW and BOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и BOCT

Секторы
IVW
BOCT

Технологии

53.0%
38.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.8%

Финансовые услуги

8.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Здравоохранение

5.7%
8.4%

Промышленность

5.3%
7.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.6%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.2%

Технологии

IVW
53.0%
BOCT
38.4%

Коммуникационные услуги

IVW
15.8%
BOCT
10.8%

Финансовые услуги

IVW
8.6%
BOCT
11.0%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.4%
BOCT
10.0%

Здравоохранение

IVW
5.7%
BOCT
8.4%

Промышленность

IVW
5.3%
BOCT
7.9%

Коммунальные услуги

IVW
1.2%
BOCT
2.1%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
BOCT
4.6%

Недвижимость

IVW
0.5%
BOCT
1.8%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
BOCT
1.7%

Энергетика

IVW
0.1%
BOCT
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUNBOCT с FBUF

Доходность на риск

IVW vs. BOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c BOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWBOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.19

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.06

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.01

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

14.26

-6.51

IVW vs. BOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOCT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и BOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и BOCT

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и BOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWBOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-24.54%

-32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-6.09%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-13.61%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-14.29%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.08%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-2.59%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.28%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и BOCT

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWBOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

2.64%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

6.48%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

8.40%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

11.15%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

13.80%

+6.90%

Сравнение комиссий IVW и BOCT

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и BOCT

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.37%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IVW and BOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (7.23%) compared to BOCT (2.64%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs BOCT's -24.54%.

On 5-year performance, IVW leads with 13.97% vs 10.27% for BOCT. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVW has performed better with a 13.97% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for BOCT.

IVW has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BOCT.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOCT is Defined Outcome. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while BOCT tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.79% for BOCT.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и BOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор