Сравнение IVW с BOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT).
IVW и BOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и BOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и BOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -14.95% |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | -2.30% | 14.34% | 12.36% | 21.13% | -8.14% | 14.97% | 14.69% | 19.05% | -10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у BOCT с доходностью -2.30%.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
BOCT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и BOCT
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOCT в 0.79%.
Доходность на риск
IVW vs. BOCT — Ранг доходности на риск
IVW
BOCT
Сравнение IVW c BOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | BOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.68 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.65 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.40 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | BOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IVW и BOCT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и BOCT
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и BOCT
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и BOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | BOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -24.54% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.03% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -14.29% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -3.65% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -2.65% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.77% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и BOCT
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | BOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.84% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 6.60% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 13.16% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 11.06% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 13.94% | +6.60% |