PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с XRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 9.53% for XRMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и XRMI

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%10.79%

Correlation

The correlation between IVVW and XRMI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between IVVW and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVW и XRMI

Секторы
IVVW
XRMI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVW
35.6%
XRMI
35.6%

Финансовые услуги

IVVW
11.8%
XRMI
11.8%

Коммуникационные услуги

IVVW
11.2%
XRMI
11.2%

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.1%
XRMI
10.2%

Здравоохранение

IVVW
8.5%
XRMI
8.5%

Промышленность

IVVW
8.3%
XRMI
8.3%

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.9%
XRMI
4.9%

Энергетика

IVVW
3.5%
XRMI
3.5%

Коммунальные услуги

IVVW
2.4%
XRMI
2.4%

Недвижимость

IVVW
1.9%
XRMI
1.9%

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
XRMI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

IVVW vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.79

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.49

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.91

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

7.73

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.79

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.37

+0.71

Просадки

Сравнение просадок IVVW и XRMI

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-15.31%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.02%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.93%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.23%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и XRMI

iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.86%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

4.21%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

5.36%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

6.90%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

6.90%

+5.75%

Сравнение комиссий IVVW и XRMI

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и XRMI

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что больше доходности XRMI в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and XRMI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (1.14%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs 9.53% for XRMI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 12.61% for XRMI.

IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.60% for XRMI.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор