Сравнение IVVW с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
IVVW и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и XRMI
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
IVVW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
IVVW
XRMI
Сравнение IVVW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 2.72 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.26 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и XRMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и XRMI
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и XRMI
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -15.31% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -5.02% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.86% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.10% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.47% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и XRMI
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.68% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 4.51% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 6.88% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 6.99% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 6.99% | +6.11% |