Сравнение IVVW с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
IVVW и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и ULTY
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
IVVW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
IVVW
ULTY
Сравнение IVVW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.42 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.74 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.51 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 1.11 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.42 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.06 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и ULTY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и ULTY
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и ULTY
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -26.85% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -24.16% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -20.55% | +17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -9.06% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 11.12% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и ULTY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 9.06% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 17.10% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 25.28% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 27.62% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 27.62% | -14.52% |