Сравнение IVVW с TSPY
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while TSPY is actively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 26.85% for TSPY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 8.92%.
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 6.22% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.92% | 17.29% | 6.14% |
Correlation
The correlation between IVVW and TSPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between IVVW and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. TSPY — Ранг доходности на риск
IVVW
TSPY
Сравнение IVVW c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.80 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 12.47 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и TSPY
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -18.02% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -9.63% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.52% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.16% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и TSPY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.14%, в то время как у TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.55% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 8.72% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 11.68% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.04% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.04% | -3.39% |
Сравнение комиссий IVVW и TSPY
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и TSPY
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что больше доходности TSPY в 13.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and TSPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (2.55%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 26.85% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 26.85% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 13.71% for TSPY.
They also come from different issuers: iShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.68% for TSPY.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор