Сравнение IVVW с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
IVVW и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и SPYI
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
IVVW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
IVVW
SPYI
Сравнение IVVW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.06 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и SPYI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и SPYI
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и SPYI
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -16.47% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.02% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.50% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.86% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.11% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и SPYI
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.10% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 8.29% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.22% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.12% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.12% | -0.02% |