Сравнение IVVW с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
IVVW и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 6.09% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и SPIN
И IVVW, и SPIN имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVVW vs. SPIN — Ранг доходности на риск
IVVW
SPIN
Сравнение IVVW c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.55 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и SPIN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и SPIN
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и SPIN
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -16.85% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.88% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -6.56% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.34% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.60% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и SPIN
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.08% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 9.08% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.36% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.89% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.89% | -1.79% |