PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с PBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 17.99% for PBP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVVW показывает доходность 5.13%, а PBP немного ниже – 5.03%.

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и PBP

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%15.12%

Correlation

The correlation between IVVW and PBP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between IVVW and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVW и PBP

Секторы
IVVW
PBP

Технологии

35.6%
39.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVW
35.6%
PBP
39.5%

Финансовые услуги

IVVW
11.8%
PBP
11.4%

Коммуникационные услуги

IVVW
11.2%
PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.1%
PBP
10.2%

Здравоохранение

IVVW
8.5%
PBP
8.6%

Промышленность

IVVW
8.3%
PBP
7.8%

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.9%
PBP
4.7%

Энергетика

IVVW
3.5%
PBP
3.3%

Коммунальные услуги

IVVW
2.4%
PBP
2.6%

Недвижимость

IVVW
1.9%
PBP
1.8%

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

IVVW vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.63

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.80

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.59

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.46

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

18.33

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.35

+0.73

Просадки

Сравнение просадок IVVW и PBP

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-43.43%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.22%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.69%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.98%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и PBP

iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.90%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.53%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

6.87%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

11.86%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

13.66%

-1.01%

Сравнение комиссий IVVW и PBP

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и PBP

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что больше доходности PBP в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and PBP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (1.14%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs 17.99% for PBP. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PBP.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 11.14% for PBP.

IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.29% for PBP.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор