Сравнение IVVW с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
IVVW и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -60.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и MRNY
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
IVVW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IVVW
MRNY
Сравнение IVVW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.78 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 3.21 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.50 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и MRNY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и MRNY
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и MRNY
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -82.15% | +65.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -31.53% | +20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -67.31% | +64.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -51.53% | +49.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 15.78% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и MRNY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 16.90% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 39.43% | -32.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 52.05% | -36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 51.40% | -38.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 51.40% | -38.30% |