Сравнение IVVW с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
IVVW и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 7.63% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и LQTI
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
IVVW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
IVVW
LQTI
Сравнение IVVW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.74 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.15 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и LQTI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и LQTI
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и LQTI
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -3.41% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.41% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.03% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.78% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.12% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и LQTI
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.66% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 3.87% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 6.23% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 6.11% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 6.11% | +6.99% |