Сравнение IVVW с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
IVVW и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 6.09% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и KHPI
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
IVVW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
IVVW
KHPI
Сравнение IVVW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 7.46 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и KHPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и KHPI
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и KHPI
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -10.58% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -6.55% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.71% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.28% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.49% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и KHPI
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.26% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 5.28% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 10.97% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 9.78% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 9.78% | +3.32% |