Сравнение IVVW с HYTI
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while HYTI is actively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 6.93% for HYTI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 7.63% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 7.01% |
Correlation
The correlation between IVVW and HYTI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between IVVW and HYTI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. HYTI — Ранг доходности на риск
IVVW
HYTI
Сравнение IVVW c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.92 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 12.41 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.83 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и HYTI
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -4.47% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -2.38% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.46% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.56% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и HYTI
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) имеют волатильность 1.14% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.11% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 3.02% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 3.82% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 5.21% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 5.21% | +7.44% |
Сравнение комиссий IVVW и HYTI
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и HYTI
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and HYTI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (1.14%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs 6.93% for HYTI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.65% for HYTI.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор